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The general draw-down times for spectrally negative Levy processes

主 讲 人 :周晓文    教授

活动时间:11月14日14时10分    

地      点 :理科群1号楼D-203室

讲座内容:

A draw-down time for a stochastic process is a downward first passage time that depends on the running maximum of the process. In this talk, for spectrally negative Levy processes we find expressions of several joint Laplace transforms involving general draw-down times. The results are expressed in terms of scale functions. Applications in risk models will be discussed.

主讲人介绍:

周晓文教授于1999年毕业于美国加州大学伯克利分校,获得博士学位。现任加拿大Concordia大学数学与统计系终身教授、博士生导师。主要研究兴趣包括测度值随机过程、Levy过程及其在种群遗传学和风险理论中的应用。周晓文教授长期从事概率论与随机过程理论的研究,特别是在超过程、Levy过程及风险模型的研究中,解决或部分地解决了国际著名概率专家Donald Dawson,Steven Evans,Ian Iscoe,Luis Gorostiza等人提出的问题和猜想,完成学术论文60余篇,其中大多数被Annals of Probability,Probability Theory & Related Fields,Stochastic Processes & Their Applications,Journal of Applied Probability,Journal of Differential Equations,Insurance Mathematics & Economics,Electronic Journal of Probability等刊物收录。

发布时间:2018-11-13 16:25:52

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